Shell can read it. Get the other paths (R4, R6 = 5m/15m history; R3/R13 cur_kline).

补充数据已取齐。两个重要更正：上次所称的"当日量"和买一/卖一口径有误；期权字段是我当时没调对接口，不是行情权限问题。

1. 附件（两个交易日 10-01、10-02，美股当地时间）

• /workspace/MU_2026-10-01_to_10-02_1m_OHLCV_allsessions.csv：2,641 行
• /workspace/MU_2026-10-01_to_10-02_5m_OHLCV_allsessions.csv：529 行
• /workspace/MU_2026-10-01_to_10-02_15m_OHLCV_allsessions.csv：177 行
• /workspace/MU_5m_regular_10sessions_EMA20_EMA50_ATR14.csv：780 根常规时段 5 分钟 K 线，附 TR、EMA20、EMA50、ATR14

三个 OHLCV 文件覆盖隔夜、盘前、常规、盘后四个时段，未复权，列为 session、OHLC、volume、turnover_usd。时间列给出美东 K 线结束与开始时间、奥克兰结束时间和原始毫秒标签。已回读行数和首尾行，与导出行数一致。

取数限制：

• extended_time=2 只返回隔夜时段，=1 返回盘前、常规、盘后，所以分两组取数合并。
• 重叠的 821 / 157 / 53 行（1 分 / 5 分 / 15 分钟）逐行比对，无冲突。
• 单次 1 分钟请求最多返回 1,000 行，且 has_more 仍报 false。我按天拆分才取全。

2. 时间标签与边界

• 标签代表 K 线结束时间。 每行 time_key 都带 time_zone: -4，即美东夏令时（EDT）。
• 证据：
  • 常规时段 1 分钟首根标签为 09:31，5 分钟为 09:35，15 分钟为 09:45。
  • 用 1 分钟 K 线按"结束标签"聚合，156 根 5 分钟 K 线的 OHLC 全部精确吻合，按"开始标签"聚合则一根都不吻合。
  • 15 分钟 K 线 52 根全部吻合。成交量与 1 分钟聚合值相差几十股以内（5 分钟最大差 338 股）。
• 16:00 的 5 分钟 K 线覆盖 15:55–16:00，包含收盘撮合。
  • 逐笔里有一笔 1,277,535 股，成交价 1074.89，时间为 16:00:00.087，与 K 线收盘价和官方收盘价相同。
  • 16:00 的 1 分钟 K 线成交量为 1,552,813，大于 16:00:00.000 之后的逐笔合计 1,279,248。
  • 数据源没有给这笔成交打"收盘竞价"标签。"这是收盘撮合"是我根据价格、数量和时间做的判断。
• 完整性： 常规时段 1 分钟每天 390 根、5 分钟 78 根、15 分钟 26 根，无缺口，且最后一根 16:00 已完成（取数时为周日美东 05:15 之后）。三个周期共有 1 个重复时间戳，即 10-02 00:00 的隔夜边界 K 线，两次请求内容相同，已去重。1 分钟的盘前（330 根）、盘后（240 根）、隔夜每分钟都有数据，零成交量的只有 1 根；其中有少量开高低收相等的 K 线，应是无成交分钟。
• 30/60 分钟涨跌幅按正确边界重算，结果与上次相同。 上次取的 15:30 和 15:00 收盘价恰好是正确端点。分钟涨跌幅：

终点是 16:00 标签的 1 分钟收盘价，与快照最新价一致，所以都包含收盘撮合。上次 5 分钟表里的"15:05"等时间应读作 K 线结束时间。

3. 指标与 avg_price

EMA 与 ATR：

• 方法：780 根常规时段 5 分钟 K 线（09-21 09:35 至 10-02 16:00），EMA 用前 N 根的简单平均作种子，ATR 为 Wilder 14，种子取前 14 个 TR 的均值。
• 前收盘计算包含隔夜跳空，未复权，同一数据源。预热长度充足。

avg_price 与成交量口径：

• 接口原值 1084.378110455，等于快照成交额 29,644,202,525 ÷ 成交量 27,337,514（算得 1084.378138，相差约 2.6×10⁻⁸ 比例）。
• 成交量口径是盘前 + 常规 + 盘后（04:00–20:00）：
  • 10-02：三段 1 分钟成交量合计 27,337,737，与快照／日线的 27,337,514 仅差 223 股。
  • 10-01：同口径合计 45,735,576，日线为 45,735,434，差 142 股。
  • 只算常规时段，10-02 为 23,462,023，10-01 为 41,993,524。
• 这个口径是我用数值对账推断的，接口未文档说明，覆盖哪些交易所也未说明。
• 所以 avg_price 不是常规时段 VWAP，只能叫未验证的扩展时段日内均价。
• 另按 1 分钟 K 线自算常规时段（09:31–16:00）成交额÷成交量，得 1083.39。用典型价（高+低+收）/3 加权的估算为 1083.31。两者都是估算，不是官方 VWAP。

4. 期权与盘口：未取得的具体原因

期权：属于"尚未调用正确接口"。

• 上次我只调用了期权链接口，它只列合约代码，本来就不含报价。
• 这次改用快照接口（quote_market_snapshot），10-05 和 10-07 两个到期日的平值（行权价 1075）合约都有返回，option_valid 为 true。没有出现权限拒绝或调用失败。
• 快照没有行情延迟标志，实时或延迟状态仍未确认。OI 统计日期也没有返回。

下表数据截至周五收盘附近。10-05 合约的更新时间为 15:59:59（update_time 毫秒值 1790971199003 对应 15:59:59.003 EDT，更新时间是该时间戳的换算）。10-07 合约更新于 15:59:42–43。标的参考价为 1074.89。

快照另带 Delta 和 Gamma，例如 10-05 1075C 的 Delta 为 0.506、Gamma 为 0.0132。所有合约的买卖盘口量只有 1–11 手，价差较宽。

按买卖价中点粗估同一行权价的跨式（Call 加 Put）市场定价，10-05 约 25.13，占标的 2.34%；10-07 约 42.25，占 3.93%。这是粗估的市场定价波幅，不是涨跌概率或目标价，也不是方向判断。我只调用了这四个合约，没有按成交量或 OI 排序做全链分布，也没有计算 Gamma 暴露。

盘口 NASDAQ 为空、时间戳为 0：

• 两次调用结果相同：只带 10 档上限的调用和不限档数的调用，NASDAQ 的买卖档都为空，ARCA 有数据。
• ARCA 的数据也是 exchange_data_time_ms = 0，所以 0 是接口没填这个字段，不能当作 NASDAQ 数据陈旧的证据。
• ARCA 的最优买价 1069.10、卖价 1069.24 两次调用完全一样，且低于常规收盘价 1074.89，与周五盘后价位吻合，应是冻结的盘后旧盘口。
• NASDAQ 为空的原因无法区分：可能是未订阅 NASDAQ 深度数据（行情权限）、盘后该所不供数据、或确实无挂单。需要在常规时段再调一次才能区分。

5. 反向量价证据（只列已取数据中的事实）

反对做多：

1. 10-02 开盘 1107.345、最高 1108，收盘 1074.89，常规时段日跌幅 −2.05%。开盘第 1 分钟成交 559,121 股，到第 2 分钟低点已回落到 1085.8。收盘价还低于 5 分钟 EMA20（1075.311）和 EMA50（1077.224）。
2. 盘后 20:00 收于 1069.18，低于常规时段日低 1072.01；盘后成交 1,729,592 股（扩展时段分段统计）。这是在休市后更低价位成交，不构成确认破位。

反对做空：

1. 最后一个半小时多次探到 1072 附近后收回：15:35 低 1072.43、15:40 低 1072.28、15:55 低 1072.07，每次都收回。
2. 10-02 下跌日成交量（扩展口径）27,337,514，约为前一日上涨日 45,735,434 的 59.8%，下跌时量能收缩。同日 SOXX 涨 2.18%、AMD 涨 2.95%，MU 相对落后。这是相对强弱观察，不是收敛预期。

对上次回复的更正

• 上次"买一 1069.11×320 / 卖一 1069.18×40"出自快照，更新时间为周五 20:02 EDT，是盘后报价，不是常规收盘盘口。
• 上次正文把 27,337,514 当作常规时段成交量，实际是扩展口径。常规时段（09:31–16:00）为 23,462,023。日线的 OHLC 是常规时段口径，量是 04:00–20:00 口径，两者口径不一致。
• 上次的 EMA、ATR、VWAP 说"未取得"，现已补出，见第 3 节。

仍未解决的能力缺口

• 单次 1 分钟请求有 1,000 行上限且 has_more 为 false，容易被截断而不报错。
• 隔夜、盘前盘后需要两个不同的 extended_time 取值才能凑齐，且 K 线不区分开盘和收盘撮合成交。
• 逐笔接口只能取最近 N 笔，最多 750，不能按时间范围取。我只取了 100 笔，且几乎全在 16:00 收盘前后约 0.2 秒内，无法重建收盘前 5–10 分钟的成交序列，也没有主动买卖的可靠分类。
• 没有现成的 VWAP、EMA、ATR 接口，以上均为本地计算。
• 融券数量与费率：本批次与方向未定，未查询。